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2021年6月29日下午，南京大學Myron Scholes金融論壇第121講暨至任論壇第10講在南京大學鼓樓校區(qū)工程管理學院協(xié)鑫樓108報告廳舉行。本次論壇由華泰證券首席風險官王翀先生帶來題為“券商投行風險管理實踐分享”的報告，講座由南京大學工程管理學院李心丹教授主持。

王翀先生是中國科技大學計算機科學及倫敦商學院金融學碩士，2014年加入華泰證券，現(xiàn)任華泰首席風險官，曾先后在中國銀行、摩根大通（英國）、中國國際金融有限公司（英國）從事風險管理工作，兼具國內(nèi)外大型中資銀行、券商和歐美投資銀行工作經(jīng)驗，擁有廣博的專業(yè)實踐經(jīng)歷。

王翀先生首先向大家介紹了金融企業(yè)風險管理的整體概況。王先生指出，金融企業(yè)不僅要“規(guī)避風險”，更要“經(jīng)營風險”，通過承擔并管理風險創(chuàng)造收益。金融企業(yè)面臨的風險種類多樣，來源復雜。對此，華泰證券風險管理目標思路是：堅持全員、覆蓋、穿透理念，以保障公司風險可測、可控、可承受為目標；以集團化思路，數(shù)字化賦能，持續(xù)提升專業(yè)化風險管理能力。在此思路指導下，華泰證券風險管理部門實行矩陣式的運作架構(gòu)，縱向上專業(yè)化分工各業(yè)務線，橫向上業(yè)務對口覆蓋每一條業(yè)務線。

接下來，王翀先生向大家具體介紹了信用風險，市場風險，流動性風險，操作風險和網(wǎng)絡(luò)風險這幾種風險的管理。

信用風險管理體系貫穿各業(yè)務信用風險識別、評估、控制、監(jiān)控、預警、計量、報告和處置全流程。在流程層面，信用風險管理將集團含信用敞口業(yè)務納入統(tǒng)一信用風險管理框架，從同一客戶維度進行信用評級、資質(zhì)審核和準入管理，通過統(tǒng)一授信、不良客戶管理進行控制，并建立壓力測試和經(jīng)濟資本計量體系進行計量和監(jiān)測。

對于市場風險，華泰證券實行專業(yè)風險集團化的市場風險管理方法，積極主動承擔可接受的市場風險，通過分散化投資、風險對沖等措施，獲取風險可控下的最大化收益。同時對每日對非線性場外衍生品進行損益歸因分析，即將每日損益分解至Delta、Gamma、Vega、股指期貨基差等風險因子，分析其主要風險收益來源，從而更加透徹的理解交易行為、盡早發(fā)現(xiàn)潛在風險點、在市場波動時心中有數(shù)。

同時，華泰證券一直致力于提升流動性風險的前瞻預測能力。對于內(nèi)部流動性，要深入業(yè)務準確預測，借助全額資金管理體制優(yōu)勢，深入業(yè)務前端，對資金計劃和業(yè)務計劃全盤掌握。面對外部流動性，要提前洞察市場，進行前瞻分析。

此外，對操作風險要從正反兩個思路切入進行管理，正向要做到前中后全流程管控。反向要做到風險發(fā)現(xiàn)——通過交叉驗證、異動預警、主動攻擊等多方式自動探測資產(chǎn)質(zhì)量、風險傳導和內(nèi)控缺陷隱患等，形成操作風險全流程閉環(huán)管控。

對于網(wǎng)絡(luò)風險，要“內(nèi)外兼修”。一是要“外防攻擊”：建立人工智能安全態(tài)勢感知平臺，基于大數(shù)據(jù)、機器學習、威脅情報、可視化等技術(shù)，對海量數(shù)據(jù)智能化安全分析，及時識別外部惡意攻擊、內(nèi)部異常行為等潛在的安全威脅。二是要“內(nèi)防違規(guī)”：建立用戶行為分析平臺，通過機器學習、算法和規(guī)則模型，以用戶為主體從時間序列、行為序列等建立多維度行為基線，對用戶的行為進行智能化分析，建立用戶風險畫像，實時檢測異常行為和隱藏的威脅，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部用戶違規(guī)行為。

最后，王翀先生邀請華泰證券人力資源部的張霄羽先生向大家介紹華泰證券招聘的相關(guān)信息。張霄羽先生指出，華泰證券在招聘的考察過程中對同學們的學習、研究的深度有一定要求，希望大家在校期間認真學習，深入思考，歡迎大家加入華泰證券。

工管管理學院俞紅海教授，劉海飛教授，瞿慧副教授、劉燁副教授、王國俊副教授，張科老師、陳明老師和黃俊凱老師等參加了本次講座。

圖文｜林樂凡 雷欣南

美編｜徐冰清

責編｜徐冰清