蛋播视频一区,无码鲁丝一区二区,精品 久久 五月天,国产老熟女,五月草草在线观看,中文日韩欧美,情色一区二区三区,欧美日韩亚洲激情在线,亚洲制服在线香蕉

為傳遞科研前沿知識，拓展師生視野，激發(fā)師生學術熱情，3月25日下午，陜西師范大學國際商學院通過騰訊會議方式成功舉辦了第一期金融金講論壇，中央財經大學金融學院方意教授作了《銀行關聯(lián)性的風險溢出與風險分擔效應：持有共同盯市資產視角》的主題講座，我院及西安交通大學、西北大學、長安大學58講師生聆聽了講座。講座由我院金融學系教授苗文龍主持。

方意教授基于銀行持有共同盯市資產網絡模型，從理論角度分析了銀行間接關聯(lián)性導致系統(tǒng)性風險水平升高的風險溢出效應，分析了抑制外部沖擊所引發(fā)系統(tǒng)性風險的風險分擔效應。從實證角度，他基于我國48家上市商業(yè)銀行面板數(shù)據(jù)及利用機器學習算法驗證了間接關聯(lián)性的風險溢出效應。然后，他通過將外部沖擊納入實證分析框架，進而驗證了風險分擔效應的存在性。根據(jù)兩種效應的實證分析結果，方意教授指出，監(jiān)管當局在評估系統(tǒng)重要性銀行時除了考慮通常的直接關聯(lián)性，也應充分考慮間接關聯(lián)性對系統(tǒng)性風險的雙向作用；商業(yè)銀行的風險管理也應考慮與其他銀行之間的間接關聯(lián)性。