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【MBAChina網(wǎng)訊】近日，西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)教師馬鋒博士與昆士蘭科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院高級(jí)講師廖寅、西南交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院博士研究生張耀杰以及法國(guó)格勒諾布爾大學(xué)博士生曹陽(yáng)合作的論文被金融學(xué)國(guó)際重要期刊Journal of Empirical Finance（2019年2月27日）正式刊出 , 題目是“Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks”。Journal of Empirical Finance是學(xué)術(shù)界公認(rèn)的實(shí)證金融學(xué)領(lǐng)域的高質(zhì)量期刊，近5年平均影響因子為1.306 。

內(nèi)容簡(jiǎn)介

石油市場(chǎng)易受到政治事件的極端沖擊(如伊拉克入侵科威特)，導(dǎo)致石油市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)極端波動(dòng)，即所謂的跳躍。然而，這些跳躍對(duì)原油市場(chǎng)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)極具挑戰(zhàn)。因此，從高頻數(shù)據(jù)的視角，本文利用混頻模型（MIDAS）研究三個(gè)因素（跳躍強(qiáng)度，正負(fù)跳躍以及原油和股票市場(chǎng)的共同跳躍）對(duì)原油市場(chǎng)波動(dòng)和預(yù)測(cè)的影響。實(shí)證結(jié)果發(fā)現(xiàn)含有三個(gè)因素的MIDAS模型具有更好的預(yù)測(cè)效果，尤其是跳躍強(qiáng)度和負(fù)向跳躍大小有助于預(yù)測(cè)。本文的結(jié)果是穩(wěn)健的，從而在極端沖擊下為預(yù)測(cè)原油市場(chǎng)波動(dòng)率提供了新的視角。

作者簡(jiǎn)介

馬鋒，2016年6月畢業(yè)于西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院?，F(xiàn)任西南交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融與財(cái)務(wù)系講師，碩導(dǎo)。主要研究領(lǐng)域：金融計(jì)量，金融市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)（高頻數(shù)據(jù)），股票收益率預(yù)測(cè)。博士期間，獲得過(guò)“西南交通大學(xué)竢實(shí)揚(yáng)華獎(jiǎng)?wù)隆?，“四川?016年度優(yōu)秀畢業(yè)生”，“2016年度校級(jí)優(yōu)秀博士論文”，“博士研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金”等榮譽(yù)。 現(xiàn)主持國(guó)家青年自科和教育部人文社科各一項(xiàng)，參與國(guó)家級(jí)課題多項(xiàng)。研究工作發(fā)表在Journal of Banking & Finance，Journal of Empirical Finance，Journal of Forecasting，Energy Economics，Pacific-basin Finance Journal, Economic Modelling，Applied Economics，Empirical Economics、International Review of Financial Analysis、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》等期刊上，ESI高引論文2篇。并擔(dān)任多個(gè)國(guó)際學(xué)術(shù)期刊和中文期刊的審稿人。