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報(bào)告概況

上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國(guó)私募證券投資基金2021年6月業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在6月份增長(zhǎng)1.36%，約有61%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在6月份約有80%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在6月份約有40%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在6月份的平均收益率為1.05%，約69%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在6月份增長(zhǎng)1.36%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金和固定收益型私募證券投資基金在6月份分別增長(zhǎng)1.70%和0.33%，而管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在6月份下降0.88%。

02

股票型私募證券投資基金在6月份約有61%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為14.16%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為1.52%、2.59%、1.53%、1.41%、3.76%和 1.69%。

03

固定收益型私募證券投資基金在6月份約有80%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到2.66%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為0.47%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在6月份約有40%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到6.62%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-0.89%、-2.00%、0.83%、1.31%和 -0.97%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在6月份的月度收益分別為 0.36%和 0.44%。

06

量化型基金在6月份的平均收益率為1.05%，約69%的量化基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到8.34%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

07

私募基金行業(yè)整體規(guī)模 6月份按月增長(zhǎng)0.75%，總規(guī)模達(dá)到 4.9萬(wàn)億人民幣，私募證券管理人增長(zhǎng)至 8,918家，管理基金產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)至64,579只；私募證券投資基金在6月份產(chǎn)品發(fā)行3,313只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為299、198、184和2,632 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為242只。（數(shù)據(jù)截止 2021/7/19）

08

建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在5月份按月變化率分別為 -0.05%、-0.06%、0.78%、0.01%和-1.74%。

（*此數(shù)據(jù)信息由建信基金和上海交通大學(xué)中國(guó)金融研究院聯(lián)合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（EDB）-三方數(shù)據(jù)（TPD）-建信基金來(lái)查看每日數(shù)據(jù)更新）

01

中國(guó)私募證券投資基金整體累計(jì)收益

2006.12-2021.06

中國(guó)私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益

2006.12-2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為333.46%，該比率高于滬深300指數(shù)(155.95%)，也高于中證500指數(shù) (294.42%) 的同期業(yè)績(jī)。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在6月份增長(zhǎng)1.36%，高于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（-2.02%），也高于中證500指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（1.18%）。

中國(guó)私募證券投資股票類策略指數(shù)累計(jì)收益

截止至2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為361.18%，該比率高于滬深300指數(shù)(155.95%)，也高于中證500指數(shù)(294.42%)的同期業(yè)績(jī)。在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為420.38%、224.82%、85.99%、71.96%、322.09%和154.37%。

中國(guó)私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益

2011.12-2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為50.50%，該比率略高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為73.67%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在6月份增長(zhǎng)0.33%，高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)，而債券多頭債券策略按月增長(zhǎng)0.47%。

中國(guó)私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益

2013.12-2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為200.49%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長(zhǎng)57.76%和248.45%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率分別為426.02%、323.60%、190.15%、116.77%和148.88%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在6月份下降0.88%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長(zhǎng)1.47%，中證滬深300股指期貨指數(shù)下降1.57%。

中國(guó)私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計(jì)收益

截至2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為157.85%和149.97%。相對(duì)應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)80.60%和154.58%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在6月份分別增長(zhǎng)0.36%和0.44%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長(zhǎng)1.36%。

02

中國(guó)私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績(jī)指標(biāo)(近期)

2020.01-2021.06

股票型基金6月份整體平均收益率為1.70%,低于上月業(yè)績(jī)（3.03%）；錄得正收益的比例為60%左右，較上月下降；股票型私募基金業(yè)績(jī)最好組別（10%）的平均收益為14.16%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

固定收益型基金6月份整體平均收益率為0.33%，低于上月業(yè)績(jī)（0.59%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到80%左右；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益為2.66%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

管理期貨型基金6月份整體平均收益率為 -0.88%,低于上月業(yè)績(jī)（2.09%）；有40%的基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益率達(dá)6.62%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

03

中國(guó)私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2020.01-2021.06

股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)在6月份按月變化率為 1.52%、2.59%、1.53%、1.41%、3.76%和1.69%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為1.70%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-0.89%、-2.00%、0.83%、1.31%和 -0.97%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在6月份的月度收益分別為 0.36%和 0.44%。

04

中國(guó)量化私募基金月度業(yè)績(jī)分析

2021.06

中國(guó)量化私募證券投資基金在6月份平均收益為1.05%，低于上月業(yè)績(jī)（1.69%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為68.77%，較上月下降。中國(guó)量化私募基金在6月份業(yè)績(jī)最優(yōu)組別的平均收益率為8.34%,高于上月同組業(yè)績(jī)（7.36%）。

05

5中國(guó)私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)

2015.01-2021.06

中國(guó)私募證券基金通過(guò)信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在6月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到299、198、184和2,632只，共3,313只。量化型私募基金產(chǎn)品在6月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到242只。

自2015年1月中國(guó)私募證券投資基金管理規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2021年6月份首次超過(guò)4.9萬(wàn)億人民幣的峰值，按月增長(zhǎng)0.75%。到2021年6月底，私募證券管理人數(shù)量有所下降，當(dāng)月為8,918家，按月增長(zhǎng)約0.13%，管理人數(shù)量較峰值水平（11,332）下降約21.30%。私募證券管理基金備案數(shù)量在6月份增長(zhǎng)，達(dá)到64,579只，按月增長(zhǎng)4.49%。

06

建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2021.05

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在4月份按月變化率分別為 -0.05%、-0.06%、0.78%、0.01%和 -1.74%。

免責(zé)申明

本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開(kāi)數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對(duì)報(bào)告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會(huì)承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。

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