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報(bào)告概要

上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國(guó)私募證券投資基金2020年11月業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在2020年11月份增長(zhǎng)2.73%，約有74%的股票型私募證券投資基金樣本獲得正收益，而固定收益型基金指數(shù)樣本獲得正收益的則有70%左右，管理期貨型基金樣本約有80%錄得正收益，量化型基金在10月份的平均收益率為0.13%，約有42%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在11月份增長(zhǎng)2.73%；分類(lèi)指數(shù)中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在11月份分別增長(zhǎng)3.11%、0.11%和3.23%。

2

股票型私募證券投資基金在11月份約有74%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為15.23%，高于上月同組業(yè)績(jī)。其中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為2.69%、2.58%、-0.04%、 0.25%、0.88%和1.67%。

3

固定收益型私募證券投資基金在11月份約有70%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到2.66%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為0.13%。

4

管理期貨型私募證券投資基金在11月份約有80%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到13.42%，高于上月同組業(yè)績(jī)。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為4.26%、3.90%、4.53%、1.39%和3.76%。

5

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在11月份的月度收益分別為 2.71%和2.22%。

6

量化型基金在11月份的平均收益率為0.13%，約有42%的量化基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到6.68%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

7

私募基金行業(yè)整體規(guī)模 11月份按月增長(zhǎng) 1.69%，總規(guī)模達(dá)到3.7 萬(wàn)億人民幣，私募證券管理人增長(zhǎng)至 8,908 家，管理基金產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)至52,599只；私募證券投資基金在11月份產(chǎn)品發(fā)行2,369只，其中經(jīng)信托、券商、專(zhuān)戶和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為117、232、216 和 1,804 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為186 只。（數(shù)據(jù)截止 2020/12/21）

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中國(guó)私募證券投資基金整體累計(jì)收益(2006.12-2020.11)

中國(guó)私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益(2006.12-2020.11)

截止2020年11月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為290.85%，該比率高于滬深300指數(shù)(143.02%)，也高于中證500指數(shù) (266.19%) 的同期業(yè)績(jī)。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在11月份增長(zhǎng)2.73%，低于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（5.64%），也低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（3.43%）。

中國(guó)私募證券投資股票類(lèi)策略指數(shù)累計(jì)收益

(截止至2020.11)

截止2020年11月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為313.97%，該比率高于滬深300指數(shù)(143.02%)，也高于中證500指數(shù)(266.19%)的同期業(yè)績(jī)。在CHFRC私募證券投資股票類(lèi)策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為370.63%、194.18%、75.91%、63.13%、279.26%和135.13%。

中國(guó)私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益(2011.12-2020.11)

截止2020年11月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類(lèi)指數(shù)自2011年12月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為45.64%，該比率略高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)(45.37%)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為67.04%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在11月份增長(zhǎng)0.11%，低于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期表現(xiàn)(0.17%)，而債券多頭債券策略按月增長(zhǎng)0.13%。

中國(guó)私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益(2013.12-2020.11)

截止2020年11月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類(lèi)指數(shù)自2013年12月以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為175.19%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長(zhǎng)27.56%和224.30%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率分別為351.85%、284.27%、163.91%、99.01%和124.76%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在11月份增長(zhǎng)3.23%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長(zhǎng)8.27%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長(zhǎng)6.59%。

中國(guó)私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計(jì)收益(截至2020.11)

截止2020年11月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為136.42%和132.86%。相對(duì)應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)62.84%和129.56%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在11月份分別增長(zhǎng)2.71%和2.22%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長(zhǎng)2.73%。

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中國(guó)私募證券投資基金綜合及分類(lèi)業(yè)績(jī)指標(biāo)(近期)(2019.01-2020.11)

股票型基金11月份整體平均收益率為3.11%,高于上月業(yè)績(jī)（1.15%）；錄得正收益的比例為74.20%，較上月增長(zhǎng)；股票型私募基金業(yè)績(jī)最好組別（10%）的平均收益為15.23%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

固定收益型基金11月份整體平均收益率為0.11%，低于上月業(yè)績(jī)（0.46%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到70%左右；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益為2.66%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

管理期貨型基金11月份整體平均收益率為3.23%,高于上月業(yè)績(jī)（1.67%）；有80%的基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益率達(dá)13.42%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

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中國(guó)私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績(jī)指標(biāo)(2019.01-2020.11)

股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)在11月份按月變化率為2.69%、2.58%、-0.04%、 0.25%、0.88%和1.67%，而CHFRC私募證券投資股票型分類(lèi)指數(shù)按月變化率為3.11%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為4.26%、3.90%、4.53%、1.39%和3.76%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在11月份的月度收益分別為 2.71%和2.22%。

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中國(guó)量化私募基金月度業(yè)績(jī)分析(2020.11)

中國(guó)量化私募證券投資基金在11月份平均收益為0.13%，低于上月業(yè)績(jī)（1.38%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為41.89%，較上月下降。中國(guó)量化私募基金在11月份業(yè)績(jī)最優(yōu)組別的平均收益率為6.68%,高于上月同組業(yè)績(jī)（5.33%）。

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中國(guó)私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)(2015.01-2020.11)

自2015年1月中國(guó)私募證券投資基金管理規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2020年11月份首次超過(guò)3.7萬(wàn)億人民幣的峰值，按月增長(zhǎng)1.69%。到2020年11月底，私募證券管理人數(shù)量有所增加，當(dāng)月為8,908家，按月增長(zhǎng)約0.45%，管理人數(shù)量較峰值水平（11,332）下降約21.39%。私募證券管理基金備案數(shù)量在11月份增長(zhǎng)，達(dá)到52,599只，按月增長(zhǎng)2.74%。

中國(guó)私募證券基金通過(guò)信托、券商、專(zhuān)戶和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在11月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到117、232、216和1,804只，共2,369只。量化型私募基金產(chǎn)品在11月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到186只。

關(guān)于CHFRC

中國(guó)私募證券投資研究中心（CHFRC）依托上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院（SAIF）和中國(guó)金融研究院（CAFR）而創(chuàng)立，中金所等多家金融機(jī)構(gòu)為理事單位，在行業(yè)監(jiān)管與政策建議、金融市場(chǎng)發(fā)展與產(chǎn)品創(chuàng)新、私募證券投資基金業(yè)績(jī)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及量化對(duì)沖投資策略方面開(kāi)展深入研究，并致力于私募證券投資人才的培養(yǎng)和教育。

上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)教授、學(xué)術(shù)副院長(zhǎng)嚴(yán)弘擔(dān)任中國(guó)私募證券投資研究中心主任，原美國(guó)麻省理工學(xué)院講席教授、美國(guó)長(zhǎng)期資本對(duì)沖基金合伙人黃奇輔擔(dān)任中心顧問(wèn)委員會(huì)主席。

免責(zé)申明

本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開(kāi)數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對(duì)報(bào)告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會(huì)承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。

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