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報(bào)告概要

上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國(guó)私募證券投資基金2020年1月業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在2020年1月份增長(zhǎng)1.99%，約有68%的股票型私募證券投資基金樣本獲得正收益，而固定收益型基金指數(shù)樣本獲得正收益的則有70%左右，管理期貨型基金樣本約有70%錄得正收益，量化型基金在1月份的平均收益率為0.85%，約有54%的量化基金錄得正收益。

本期要點(diǎn)

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在1月份增長(zhǎng)1.99%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金指數(shù)、固定收益型私募證券投資基金指數(shù)和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在1月份分別增長(zhǎng)2.49%、0.15%和0.96%。

股票型私募證券投資基金在1月份約有68%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為12.38%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為2.24%、1.78%、1.06%、0.66%、2.57%和1.93%。

固定收益型私募證券投資基金在1月份約有70%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到2.01%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為0.27%。

管理期貨型私募證券投資基金在1月份約有70%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到6.08%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-0.68%、0.24%、-1.78%、3.95%和0.66%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在1月份的月度收益分別為1.24%和1.15%。

量化型基金在1月份的平均收益率為0.85%，約有54%的量化基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到5.45%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

私募基金行業(yè)整體規(guī)模1月份按月增長(zhǎng)2.41%，總規(guī)模達(dá)到2.5萬億人民幣，私募證券管理人下降至8,853家，管理基金產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)至42,020只；私募證券投資基金在1月份產(chǎn)品發(fā)行1,016只,其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為67、129、25和795只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為71只。（數(shù)據(jù)截止2020/2/19)

中國(guó)私募證券投資基金整體累計(jì)收益(2006.12-2020.01)

中國(guó)私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益

(2006.12-2020.01)

截止2020年1月底,CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為225.54%，該比率高于滬深300指數(shù)(96.17%),也高于中證500指數(shù)(211.55%)的同期業(yè)績(jī)。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在1月份增長(zhǎng)1.99%，高于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（-2.26%），但低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（2.09%）。

中國(guó)私募證券投資股票類策略指數(shù)累計(jì)收益

(截止至2020.01)

截止2020年1月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為239.17%，該比率高于滬深300指數(shù)(96.17%)，也略高于中證500指數(shù)(211.55%)的同期業(yè)績(jī)。在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為286.02%、143.38%、60.66%、47.56%、234.11%和100.84%。

中國(guó)私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益(2011.12-2020.01)

CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為40.55%，該比率略低于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)(43.06%)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為60.11%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在1月份增長(zhǎng)0.15%,低于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期表現(xiàn)(0.6%)，而債券多頭債券策略按月增長(zhǎng)0.27%。

中國(guó)私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益(2013.12-2020.01)

截止2020年1月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來的累計(jì)增長(zhǎng)率為124.62%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長(zhǎng)23.01%和144.64%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率分別為294.31%、203.56%、126.40%、79.15%和85.54%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在1月份增長(zhǎng)0.96%。同期南華商品(期貨)指數(shù)下降2.93%，中證滬深300股指期貨指數(shù)下降3.01%。

中國(guó)私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)

整體累計(jì)收益(截至2020.01)

截止2020年1月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來的累計(jì)增長(zhǎng)率為91.97%和101.96%。相對(duì)應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)35.64%和91.2%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在1月份分別增長(zhǎng)1.24%和1.15%，而CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長(zhǎng)1.99%。

中國(guó)私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績(jī)指標(biāo)(近期）(2019.01-2020.01）

股票型基金1月份整體平均收益率為2.49%,低于上月業(yè)績(jī)（4.89%）;錄得正收益的比例為67.82%，較上月下降；股票型私募基金業(yè)績(jī)最好組別（10%）的平均收益為12.38%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

固定收益型基金1月份整體平均收益率為0.15%，低于上月業(yè)績(jī)（0.54%）;錄得正收益的基金比例達(dá)到70%左右；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益為2.01%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

管理期貨型基金1月份整體平均收益率為0.96%,低于上月業(yè)績(jī)（2.16%）；有70%的基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益率達(dá)6.08%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

中國(guó)私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績(jī)指標(biāo)(2019.01-2020.01）

股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)在1月份按月變化率為2.24%、1.78%、1.06%、0.66%、2.57%和1.93%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為2.49%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-0.68%、0.24%、-1.78%、3.95%和0.66%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在1月份的月度收益分別為1.24%和1.15%。

中國(guó)量化私募基金月度業(yè)績(jī)分析(2020.01）

中國(guó)量化私募證券投資基金在1月份平均收益為0.85%，低于上月業(yè)績(jī)（1.05%），且月度收益為正的產(chǎn)品比例為53.99%，較上月增長(zhǎng)。

中國(guó)量化私募基金在1月份業(yè)績(jī)最優(yōu)組別的平均收益率為5.45%,低于上月同組業(yè)績(jī)（6.68%）。

中國(guó)私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)(2015.01-2020.01)

自2015年1月至今，中國(guó)私募證券投資基金管理規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2017年2月份首次超過2.8萬億人民幣的峰值后，到2020年1月份基金管理規(guī)模下降到2.5萬億人民幣，較峰值下降近10.42%，按月則增長(zhǎng)2.41%。

到2020年1月底，私募證券管理人數(shù)量有所下降，當(dāng)月為8,853家，按月下降約0.05%，管理人數(shù)量較峰值水平（11,332）下降約21.88%。私募證券管理基金備案數(shù)量在1月份增長(zhǎng)，達(dá)到42,020只，按月增長(zhǎng)1.5%。

中國(guó)私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在1月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到67、129、25和795只，共1,016只。量化型私募基金產(chǎn)品在1月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到71只。（數(shù)據(jù)截至2020/2/19）

關(guān)于CHFRC

中國(guó)私募證券投資研究中心（CHFRC）依托上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院（SAIF）和中國(guó)金融研究院（CAFR）而創(chuàng)立，中金所等多家金融機(jī)構(gòu)為理事單位，在行業(yè)監(jiān)管與政策建議、金融市場(chǎng)發(fā)展與產(chǎn)品創(chuàng)新、私募證券投資基金業(yè)績(jī)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及量化對(duì)沖投資策略方面開展深入研究，并致力于私募證券投資人才的培養(yǎng)和教育。

上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)教授、學(xué)術(shù)副院長(zhǎng)嚴(yán)弘擔(dān)任中國(guó)私募證券投資研究中心主任，原美國(guó)麻省理工學(xué)院講席教授、美國(guó)長(zhǎng)期資本對(duì)沖基金合伙人黃奇輔擔(dān)任中心顧問委員會(huì)主席。

免責(zé)申明

本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對(duì)報(bào)告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會(huì)承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。

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