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報(bào)告摘要

上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國私募證券投資基金2019年07月業(yè)績簡報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在2019年07月份增長0.60%，約有62%的股票型基金樣本獲得正收益，而固定收益型基金指數(shù)樣本獲得正收益的則有80%左右，管理期貨型基金樣本約有50%錄得正收益，量化型基金在7月份的平均收益率為0.66%，約有45%的量化基金錄得正收益。

本期要點(diǎn)：

1

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在7月份增長0.60%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金指數(shù)、固定收益型私募證券投資基金指數(shù)和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在7月份分別增長0.63%、0.50%和0.16%。

2

股票型私募證券投資基金在7月份約有62%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為7.84%，低于上月同組業(yè)績。其中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為0.86%、0.02%、0.22%、0.91%、1.53%和0.95%。

3

固定收益型私募證券投資基金在7月份約有80%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到3.13%，高于上月同組業(yè)績。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為0.63%。

4

管理期貨型私募證券投資基金在7月份約有50%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到7.29%，低于上月同組業(yè)績。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-2.42%、-0.33%、-1.19%、0.78%和0.97%。

5

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在7月份的月度收益分別為0.64%和0.65%。

6

量化型基金在7月份的平均收益率為0.66%;約有45%的量化基金錄得正收益；業(yè)績最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到4.3%，低于上月同組業(yè)績。

7

私募證券投資基金在7月份產(chǎn)品發(fā)行1,101只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為47、184、64和806只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為190只。（數(shù)據(jù)截止2019/08/20）

中國私募證券投資基金整體累計(jì)收益(2006.12-2019.07)

中國私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益

(2006.12-2019.07)

截止2019年7月底,CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為207.04%，該比率高于滬深300指數(shù)(87.91%),也高于中證500指數(shù) (184.05%) 的同期業(yè)績。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在7月份增長0.6%,優(yōu)于中證300指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（0.26%），也優(yōu)于滬深500指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（-0.95%）。

中國私募證券投資股票類策略指數(shù)累計(jì)收益

(截止至2019.07)

截止2019年7月底,CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為208.86%，該比率高于滬深300指數(shù)(87.91%)，也略高于中證500指數(shù) (184.05%) 的同期業(yè)績。在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和 股票多策略指數(shù)自起始日分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為254.79%、127.51%、56.22%、43.13%、203.15%和89.11%（起始日期不同）。

中國私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益

(2011.12-2019.07)

CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為38.25%,該比率略高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(37.11%)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為58.19%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在7月份增長0.5%,與中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期表現(xiàn)(0.5%)持平，而債券多頭債券策略按月增長0.63%。

中國私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益

(2013.12-2019.07)

截止2019年7月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來的累計(jì)增長率為114.85%。同期南華商品(期貨) 指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長23.61%和134.61%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率分別為279.5%、192.88%、120.46%、64.25%和77.12%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在7月份增長0.16%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長0.55%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長1.12%。

中國私募證券投資宏觀策略與組合基金策略

指數(shù)整體累計(jì)收益(截至2019.07)

截止2019年7月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來的累計(jì)增長率為82.33%和92.42%。相對應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長25.43%和76.81%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在7月份分別增長0.64%%和0.65%，而CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長0.60%。

中國私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績指標(biāo)(近期)(2018.01-2019.07）

股票型基金7月份整體平均收益率為0.63%,低于上月業(yè)績（2.29%）;錄得正收益的比例為62.12%，較上月降低；股票型私募基金業(yè)績最好組別（10%）的平均收益為7.84%,低于上月同組業(yè)績。

固定收益型基金7月份整體平均收益率為0.50%，高于上月業(yè)績（0.39%）;錄得正收益的基金比例達(dá)到80%左右；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益為3.13%，高于上月同組業(yè)績。

管理期貨型基金7月份整體平均收益率為0.16%,低于上月業(yè)績（1.25%）；有50%的基金錄得正收益；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益率達(dá)7.29%，低于上月同組業(yè)績。

中國私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績指標(biāo)(2018.01-2019.07）

股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)按月變化率為0.86%、0.02%、0.22%、0.91%、1.53%和0.95%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-2.42%、-0.33%、-1.19%、0.78%和0.97%。

宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在7月份分別增長0.64%%和0.65%。

中國量化私募基金月度業(yè)績分析 (2019.7）

中國量化私募證券投資基金在7月份平均收益為0.66%，低于上月業(yè)績（0.97%），且月度收益為正的產(chǎn)品比例為44.98%，較上月下降。

中國量化私募基金在7月份業(yè)績最優(yōu)組別的平均收益率為4.3%,低于上月同組業(yè)績（6.23%）。

中國私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)(2015.01-2019.07)

中國私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在7月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到47、184、64和806只，共1,101只。量化型私募基金產(chǎn)品在7月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到190只。（數(shù)據(jù)截至2019/8/19）

關(guān)于CHFRC

中國私募證券投資研究中心（CHFRC）依托上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院（SAIF）和中國金融研究院（CAFR）而創(chuàng)立，中金所等多家金融機(jī)構(gòu)為理事單位，在行業(yè)監(jiān)管與政策建議、金融市場發(fā)展與產(chǎn)品創(chuàng)新、私募證券投資基金業(yè)績與風(fēng)險(xiǎn)評估以及量化對沖投資策略方面開展深入研究，并致力于私募證券投資人才的培養(yǎng)和教育。

上海高級金融學(xué)院金融學(xué)教授、上海高級金融學(xué)院學(xué)術(shù) 副院長嚴(yán)弘擔(dān)任中國私募證券投資研究中心主任，原美國麻省理工學(xué)院講席教授、美國長期資本對沖基金合伙人黃奇輔擔(dān)任中心顧問委員會(huì)主席。

申明：本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對報(bào)告 內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會(huì)承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù) 印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。

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