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Web of Science數(shù)據(jù)庫最新檢索報(bào)告顯示，我院趙慧敏副教授發(fā)表的論文入選“世界前1%高被引論文”。世界前1%高被引論文（Highly cited Papers）是指近10年內(nèi)發(fā)表且在同年度同學(xué)科領(lǐng)域中引文影響力排在前1%的論文，是衡量學(xué)校學(xué)術(shù)影響力的重要指標(biāo)之一，也是支撐高校一流學(xué)科建設(shè)的一個(gè)重要指標(biāo)。

趙慧敏副教授作為通訊作者的論文“Market Excess Returns, Variance and the Third Cumulant”正式發(fā)表于2020年的世界高水平商業(yè)與金融領(lǐng)域（Business & Finance）International Review of Finance上，此文建立了一個(gè)帶跳的隨機(jī)微分方程來模擬金融市場(chǎng)股票回報(bào)率的變化過程，得到一個(gè)關(guān)于股票預(yù)期超額回報(bào)率、方差及三階矩關(guān)系的均衡模型，此模型從理論上證明了風(fēng)險(xiǎn)中性方差（期權(quán)中的得到的）和偏度對(duì)超額回報(bào)率的預(yù)測(cè)作用，并且通過股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證，檢驗(yàn)了上述的理論結(jié)果以及對(duì)股票市場(chǎng)的異像如負(fù)的方差風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行了驗(yàn)證。研究結(jié)果加強(qiáng)了我們對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)關(guān)系的更深的理解，也更多了解由于投資心理（小概率高收益的喜好）對(duì)投資行為從而對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響會(huì)導(dǎo)致金融市場(chǎng)出現(xiàn)的一些“異像”（傳統(tǒng)理論不能解釋的現(xiàn)象）。

教授簡(jiǎn)介

趙慧敏，中山大學(xué)管理學(xué)院金融學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師。本科畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，碩士畢業(yè)于中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院，博士畢業(yè)于香港大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院，獲金融學(xué)博士。主要研究方向：資產(chǎn)定價(jià)、私募基金、 金融科技。主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)、作為主要參加者參與國(guó)家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、面上項(xiàng)目若干項(xiàng)。在金融學(xué)權(quán)威期刊如《經(jīng)濟(jì)研究》《金融研究》《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》《中國(guó)管理科學(xué)》、Mathematical Finance、Journal of Futures Markets、International Reivew of Finance Analysis, International Review of Finance等發(fā)表論文三十多篇。曾獲得第十一屆廣東省優(yōu)秀金融科研成果論文類三等獎(jiǎng)、2019領(lǐng)跑者5000中國(guó)精品科技期刊頂尖學(xué)術(shù)論文等，中山大學(xué)何氏教育基金“杰出教學(xué)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng)。

來源：科研與研究生教育辦公室

編審：蔣莉、鄭國(guó)堅(jiān)

責(zé)任編輯：羅萍

初審：陳融融

審核：周晶

審核發(fā)布：謝曼華

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