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中山大學(xué)嶺南學(xué)術(shù)論壇分經(jīng)濟(jì)、金融和管理三個(gè)系列，是定期邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀學(xué)者前來(lái)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流的平臺(tái)。每系列每個(gè)月定期舉辦2-3次。目前已經(jīng)成功舉辦多期，并得到了各界的高度評(píng)價(jià)。

第598期嶺南學(xué)術(shù)論壇

報(bào)告題目

Interpretable and Arbitrage-free Deep Learning for Corporate Bond Pricing

報(bào)告人

馮冠豪

香港城市大學(xué)商學(xué)院助理教授

主持人

劉彥初

中山大學(xué)嶺南學(xué)院副教授

摘 要

This paper combines asset pricing theory with deep learning for pricing the cross section of corporate bonds. The proposed deep learning model can ?exibly introduce the well-established factors and provide us with latent factors that are not subsumed in those existing factors. The generated deep factors are tradable long-short portfolios based on a large number of bond and equity characteristics and hence are economically more interpretable. We show empirically that our deep learning factor model improves the asset pricing performance on various corporate bond portfolios over standard factor models and recommends bond investment portfolios that outperform the leading corporate bond strategies.

報(bào)告人介紹

馮 冠 豪

馮冠豪博士，香港城市大學(xué)商業(yè)統(tǒng)計(jì)助理教授，商業(yè)數(shù)據(jù)分析碩士項(xiàng)目主任，數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院兼任教授，以及人工智能金融科技實(shí)驗(yàn)室Co-PI。馮博士在2017年從芝加哥大學(xué)博士畢業(yè)，研究領(lǐng)域包括金融計(jì)量、實(shí)證資產(chǎn)定價(jià)、機(jī)器學(xué)習(xí)和金融科技。他的學(xué)術(shù)研究已在Journal of Finance和Journal of Econometrics發(fā)表，也常被邀請(qǐng)?jiān)陧敿饨鹑趯W(xué)術(shù)會(huì)議和國(guó)際投資會(huì)議做研究報(bào)告。

主持人介紹

劉 彥 初

劉彥初博士現(xiàn)就職于中山大學(xué)嶺南學(xué)院，擔(dān)任院長(zhǎng)助理，金融學(xué)副教授，博士生導(dǎo)師。香港中文大學(xué)金融工程學(xué)博士、博士后，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)理學(xué)碩士與理學(xué)學(xué)士。主要研究興趣為金融工程、金融科技以及相關(guān)應(yīng)用。論文發(fā)表于《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《Operations Research》、《INFORMS Journal on Computing》、《Journal of Economic Dynamics and Control》等國(guó)內(nèi)外主流學(xué)術(shù)期刊。

時(shí) 間

2021年12月17日（周五）

16:00-18:30

地 點(diǎn)

嶺南堂三樓講學(xué)廳

語(yǔ) 言

中文+英文

歡迎感興趣的師生參加！