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中山大學(xué)嶺南學(xué)術(shù)論壇分經(jīng)濟(jì)、金融和管理三個系列，是定期邀請國內(nèi)外優(yōu)秀學(xué)者前來開展學(xué)術(shù)交流的平臺。每系列每個月定期舉辦2-3次。目前已經(jīng)成功舉辦多期，并得到了各界的高度評價。

第591期嶺南學(xué)術(shù)論壇

報告題目

Text extracted individual investor sentiment, correlated trading and return comovement

報告人

部慧

北京航空航天大學(xué)副教授

主持人

曾燕

中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授

摘 要

This paper designs a new and direct empirical analysis to explore one hypothesis of sentiment-based theory of comovement, that is some investors trade groups of stocks with similar expectations and correlated trading-induced return comovement. Investor sentiment extracted directly from online messages combined with high-frequency trading and mutual funds holding positions data allow us to examine trading behavior of different types of investors at individual stock level. Using the study sample of component stocks in the CSI 300 index in the Chinese stock market from Sept. 1, 2009 to June 30, 2016, our study provide direct evidence for the existence of return comovement related to investor sentiment, and sentiment induced correlated trading, which lead to return comovement. Moreover, our study uncovers not only small trades, a commonly used proxy for retail investors, but also medium trades are affected by investor sentiment but in different ways. Most surprisingly, mutual funds are also affected by individual investors’ sentiment, implying another channel of sentiment induced trading.

報告人介紹

部 慧

博士，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授，碩士生導(dǎo)師。2004年7月于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2009年7月于中國科學(xué)院研究生院管理學(xué)院獲得管理科學(xué)與工程博士學(xué)位。

研究領(lǐng)域涉及實證資產(chǎn)定價、金融市場、風(fēng)險管理、金融科技和監(jiān)管科技等。作為項目主持人主持了國家自然科學(xué)基金項目4項，主持或參與了省部級縱向課題4項，主持或參與了橫向課題若干項。已發(fā)表學(xué)術(shù)論文近40篇，包括《International Journal of Forecasting》、《Economic Modelling》、《Energy Economics》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《中國管理科學(xué)》、《管理評論》等國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊。已出版一本金融學(xué)教材《金融資產(chǎn)風(fēng)險與定價（理論篇）》和一本專著。

曾作為主要成員參與撰寫了政策研究報告11篇上報中央兩辦和部委等，多份報告曾獲批示。目前已參與研發(fā)和創(chuàng)新多個金融產(chǎn)品，包括大宗商品指數(shù)及其指數(shù)類衍生品和投資基金等；主持研發(fā)多個金融監(jiān)管系統(tǒng)，包括全國非法集資監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、證券市場信息操縱監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、上市公司財務(wù)異常洞察系統(tǒng)、金融機構(gòu)風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)，參與債券違約風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的研發(fā)。已申請技術(shù)專利13項，已獲批4項，其余已進(jìn)入實質(zhì)性審查并已公開。

主持人介紹

曾 燕

曾燕，中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，國家社科基金重大項目首席專家、廣東省青年珠江學(xué)者、廣東省自然科學(xué)基金杰出青年項目獲得者，第八屆高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果（人文社科）二等獎（部級）獲得者。

時 間

2021年11月5日（周五）

14:30-16:30

地 點

MBA樓201+線上

語 言

中文

騰訊會議ID

791 429 295

騰訊會議鏈接

https://meeting.tencent.com/dm/2DC4F1teLqIU

歡迎感興趣的師生參加！

來源：教學(xué)科研部編審：李義華初審：陳菊紅審核：魯曉東審核發(fā)布：黃毅