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中山大學(xué)嶺南學(xué)院潘哲文副研究員、周先波教授與上海財經(jīng)大學(xué)周亞虹教授合作的論文《Semiparametric estimation of a censored regression model subject to nonparametric sample selection》于2020年8月在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)國際權(quán)威期刊《Journal of Business & Economic Statistics》在線發(fā)表。

樣本選擇與數(shù)據(jù)刪失是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)實證研究中經(jīng)常遇到的兩類數(shù)據(jù)問題，前者來源于個體自選擇行為所導(dǎo)致的樣本非隨機(jī)性，后者則一般來源于數(shù)量決策背后的效用最大化模型的角點(diǎn)解，兩者有可能同時發(fā)生。以香煙消費(fèi)為例，樣本中的零消費(fèi)數(shù)據(jù)一部分是因為受訪個體不愿意吸煙（自選擇行為），另一部分則是因為在當(dāng)前的收入和價格條件下，零香煙消費(fèi)是最優(yōu)決策（角點(diǎn)解）。然而，目前計量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)對于同時存在樣本選擇問題和數(shù)據(jù)刪失問題情境下的半?yún)?shù)估計方法研究仍相對缺乏。

本文考慮受制于樣本選擇的刪失回歸模型，這是一個兩方程的模型：參與方程用于刻畫樣本選擇過程，數(shù)量方程加入歸并結(jié)構(gòu)用于刻畫數(shù)據(jù)刪失過程，因此該模型可用于對同時存在樣本選擇問題與數(shù)據(jù)刪失問題的數(shù)據(jù)進(jìn)行計量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模。本文對該模型展開理論研究，主要貢獻(xiàn)體現(xiàn)在識別和半?yún)?shù)估計兩個方面。

在識別方面，目前主流文獻(xiàn)認(rèn)為受制于樣本選擇的模型需要排外性約束作為數(shù)量方程系數(shù)識別的必要條件，即參與方程至少有一個變量不在數(shù)量方程中，但在實證研究中找到這樣的變量并不是一件容易的事。本文研究表明，只要把參與方程設(shè)定為非線性形式，數(shù)量方程系數(shù)的識別就不再依賴于排外性約束，這無疑為實證研究創(chuàng)造了便利。

在估計方面，本文除了放松參與方程的線性假定，還放松了模型擾動項的正態(tài)分布假定，在參與方程函數(shù)形式未知以及擾動項分布形式未知的情形下，提出了數(shù)量方程系數(shù)的一種半?yún)?shù)估計方法，并證明了新估計量的一致性和漸近正態(tài)性。數(shù)值模擬結(jié)果顯示，這種半?yún)?shù)估計量具有良好的有限樣本表現(xiàn)。將新方法用于估計煙草消費(fèi)方程后，本文得到了更為顯著以及更加合理的回歸系數(shù)估計。

潘哲文

2017年畢業(yè)于中山大學(xué)嶺南學(xué)院，獲數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，目前為中山大學(xué)嶺南學(xué)院副研究員。主要從事微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究，研究興趣包括樣本選擇模型的半?yún)?shù)估計、高維受限因變量模型的估計等。研究成果發(fā)表在《Journal of Business & Economic Statistics》、《中國科學(xué)：數(shù)學(xué)》等國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊，并主持國家自然科學(xué)基金青年項目和廣東省自然科學(xué)基金青年項目各1項。

周先波

中山大學(xué)嶺南學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士生、博士生導(dǎo)師，香港科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中山大學(xué)數(shù)學(xué)博士，現(xiàn)從事計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)和研究工作。

研究興趣：非參數(shù)和半?yún)?shù)估計方法及應(yīng)用；微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)估計方法及應(yīng)用。目前，在國際和國內(nèi)重要學(xué)術(shù)雜志上發(fā)表論文數(shù)篇，發(fā)表論文的學(xué)術(shù)期刊包括Journal of Econometrics, Econometric Theory, China Economic Review, Economics Letters等。

文/圖：潘哲文

排版：謝豪文 黃詩語

初審：陳菊紅

審核：魯曉東

審核發(fā)布：陳險峰