學(xué)而不已 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部一周學(xué)術(shù)講座概覽（11月29日-12月5日）
2021-11-28 15:28 瀏覽量: 2767
?智能總結(jié)講座總覽 一、2021年11月29日（周一）1.張蒙博：Disintermediating the Federal Funds Market二、2021年12月1日（周三）1.王成：On eigen...
講座總覽
一、2021年11月29日（周一）1.張蒙博：Disintermediating the Federal Funds Market二、2021年12月1日（周三）1.王成：On eigenvalues of a high-dimensional Kendall's rank correlation matrix with dependence三、2021年12月2日（周四）1.范協(xié)銓：Self-normalized Cramer moderate deviations for a supercritical Galton-Watson process四、2021年12月4日（周六）1.張藝贏：Satisficing Credibility for Heterogeneous Risks詳細(xì)講座信息
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時(shí)間：2021年11月29日（周一）13：30地點(diǎn)：理科大樓A1514室題目：Disintermediating the Federal Funds Market主講人：張蒙博上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院助理教授主持人：何超 助理教授 主辦：經(jīng)濟(jì)學(xué)院宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)團(tuán)隊(duì)摘要：We document a new channel mediating the effects of monetary policy and regulation, the disintermediation channel. When the interest rate on excess reserves (IOER) increases, fewer banks are intermediating in the Fed funds market, and they intermediate less. Thus, the total Fed funds traded decreases. Similarly, disintermediation happens after the balance sheet cost rises, e.g. the introduction of Basel III regulations. The disintermediation channel is significant and supported by empirical evidence on U.S. banks. To explain this channel, we develop a continuous-time search-and-bargaining model of divisible funds and endogenous search intensity that includes the matching model (e.g. Afonso and Lagos, 2015) and the transaction cost model (e.g. Hamilton, 1996) as special cases. We solve the equilibrium in closed form, derive the dynamic distributions of trades and Fed funds rates, and the comparative statics of aggregate moments of the Fed funds market. IOER reduces the spread of marginal value of holding reserves, and hence the gain of intermediation. In general, the equilibrium is constrained inefficient, as banks trade too frequently.報(bào)告人簡(jiǎn)介：張蒙博博士2021年畢業(yè)于加州大學(xué)洛杉磯分校經(jīng)濟(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，目前在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院任教，擔(dān)任助理教授。張蒙博博士的研究方向?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)學(xué)，貨幣銀行學(xué)，搜尋匹配理論。他的研究成果發(fā)表在《Journal of Money, Credit and Banking》等國(guó)際權(quán)威經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志上。
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時(shí)間：2021年12月1日（周三）15:00-16:00地點(diǎn)：騰訊會(huì)議：943 402 996題目：On eigenvalues of a high-dimensional Kendall's rank correlation matrix with dependence主講人：王成上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院特別研究員主持人：王小舟 助理教授主辦：統(tǒng)計(jì)學(xué)院摘要：This paper investigates limiting spectral distribution of a high-dimensional Kendall's rank correlation matrix. The underlying population is allowed to have general dependence structure. The result no longer follows the generalized Marcenko-Pastur law which is a brand new limiting spectral distribution for sample covariance/correlation matrices. It's the first result on rank correlation matrices with dependence. As applications, we study the Kendall's rank correlation matrix for multivariate normal distributions with a general covariance matrix. From these results, we further gain insights of Kendall's rank correlation matrix and its connections with the sample covariance/correlation matrix.報(bào)告人簡(jiǎn)介：王成，2013年博士畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)，曾獲得過(guò)中科院院長(zhǎng)特別獎(jiǎng)。2014年9月加入上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院擔(dān)任特別研究員。主要研究方向?yàn)殡S機(jī)矩陣?yán)碚摷皯?yīng)用、高維協(xié)方差矩陣的統(tǒng)計(jì)推斷等。在統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域核心期刊Statistica Sinica, Electronic Journal of Statistics, Journal of Multivariate Analysis等雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。主持國(guó)家自然科學(xué)基金、上海市科研項(xiàng)目以及企業(yè)項(xiàng)目5項(xiàng)，參與國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、面上項(xiàng)目等多項(xiàng)。3
時(shí)間：2021年12月2日（周四） 10:00-11:00地點(diǎn)：騰訊會(huì)議：181 156 251題目：Self-normalized Cramer moderate deviations for a supercritical Galton-Watson process主講人：范協(xié)銓天津大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)中心副教授主持人：徐方軍 教授主辦：統(tǒng)計(jì)學(xué)院摘要：Let $(Z_n)_{n\geq0}$ be a supercritical Galton-Watson process. Consider the Lotka-Nagaev estimator for the offspring mean. In this paper, we establish self-normalized Cramer type moderate deviations and Berry-Esseen's bounds for the Lotka-Nagaev estimator, provided that $(Z_n)_{n \geq 0}$ or $(X_{n,i})_{1 \leq i \leq Z_n}$ can be observed. The results are believed to be optimal or near optimal.報(bào)告人簡(jiǎn)介：范協(xié)銓，天津大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)中心副教授。2013年博士畢業(yè)于法國(guó)南布列塔尼大學(xué)。2013-2015在法國(guó)國(guó)家信息與自動(dòng)化研究所做博士后。2015年9月正式加入天津大學(xué)。研究興趣包括偏差不等式，Cramer型中偏差，Berry-Esseen界和鞅的自正則極限理論。在Bernoulli, Stochastic Processes and Their Applications, Electronic Journal of Probability, Journal of Theoretical Probability, Science China-Mathematics等國(guó)際著名學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文30余篇。4
時(shí)間：2021年12月4日（周六）上午10:00-12:00地點(diǎn)：騰訊會(huì)議：376 631 061題目：Satisficing Credibility for Heterogeneous Risks主講人：張藝贏南方科技大學(xué)數(shù)學(xué)系助理教授主持人：陳律 助理教授主辦：統(tǒng)計(jì)交叉科學(xué)研究院摘要：As one of the earliest crucial applications of Bayesian statistics, credibility theory (see Bühlmann and Gisler, 2006) was first developed for net premium calibration in insurance by optimally combining individual claim history with other those from the whole population; for a century, this research direction has become a major discipline in the interplay among actuarial science, operational research and statistics. Traditionally, for the ease of calibration, the credibility formula is a linear functional of historical observations, which greatly simplifies the underlying computational complexity; yet, its downside is the resulting high sensitivity towards outliers. To remedy this shortcoming, De Vylder (1976) proposed to first transform the observations collected particularly by truncation, and this semi-linear approach was further investigated in Bühlmann and Gisler (2006). Gisler (1980) suggested that the L2-optimal truncation point can be determined in an ad hoc manner, but the derivation of its general explicit formula is difficult. In this talk, to strike a balance between practical usage and mathematical tractability, we focus on heterogeneous risks all coming from possibly different MDAs of the extreme value distributions, which well suffices in practice. By incorporating the satisficing method commonly used in operational research, we close the gap by providing the explicit formula for the aforementioned optimal truncation point up to a slowly varying function of the sample size in an asymptotic sense. A comprehensive numerical study also illuminates that with the aid of this newly obtained truncation point, the corresponding semi-linear credibility formula outperforms the classical Bühlmann model.報(bào)告人簡(jiǎn)介：張藝贏，南方科技大學(xué)數(shù)學(xué)系助理教授。2012年及2015年分別在蘭州大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位。2018年9月在香港大學(xué)統(tǒng)計(jì)與精算學(xué)系獲得精算學(xué)方向哲學(xué)博士學(xué)位， 2018年10月至2019年1月在比利時(shí)魯汶大學(xué)商業(yè)與經(jīng)濟(jì)學(xué)院進(jìn)行學(xué)術(shù)訪問(wèn)。2019年1月至2021年8月在南開(kāi)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院工作，擔(dān)任助理教授。2021年8月加入南方科技大學(xué)數(shù)學(xué)系。目前的主要研究方向包括風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)精算、應(yīng)用概率及可靠性理論與統(tǒng)計(jì)。主要研究興趣包括最優(yōu)再保險(xiǎn)、信度理論、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、相依風(fēng)險(xiǎn)模型、隨機(jī)序理論及應(yīng)用、可靠性分析及系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)與優(yōu)化。已在保險(xiǎn)精算領(lǐng)域主要期刊IME、SAJ、ASTIN Bulletin及NAAJ，以及運(yùn)籌管理領(lǐng)域主流期刊EJOR、RESS和NRL等雜志發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。現(xiàn)主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目和天津市自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目各1項(xiàng)。歡迎參加
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