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星期六

13

2021.11

2021年11月13日中午，大連商品交易所期貨學(xué)院期貨人才培育項(xiàng)目第五期課程以線上形式順利舉行。這是由大連商品交易所支持、金鵬期貨經(jīng)紀(jì)有限公司和中國農(nóng)業(yè)大學(xué)MBA教育中心深度合作的期貨人才培育項(xiàng)目，本期由中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院鞠榮華教授為同學(xué)們講授商品期貨量化投資策略，詳細(xì)講授了量化投資的關(guān)鍵內(nèi)容和趨勢跟蹤策略，從理論講解到與實(shí)際操作相結(jié)合，內(nèi)容豐富，讓同學(xué)們收獲滿滿。

量化投資是什么？

01

量化投資是依靠數(shù)量化手段和計(jì)算機(jī)程序去實(shí)現(xiàn)投資邏輯和想法。

鞠老師結(jié)合多年經(jīng)驗(yàn)深入分析了對(duì)量化投資的理解：即將投資邏輯、投資想法用數(shù)量化的模型手段表現(xiàn)出來，并用大量歷史數(shù)據(jù)來檢驗(yàn)策略是不是一個(gè)好策略。檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)主要包括兩方面：一是收益，是否能獲得顯著高于基準(zhǔn)的收益；二是風(fēng)險(xiǎn)，綜合考慮收益率與最大回撤率等指標(biāo)。

鞠老師還將量化投資與基本面分析、技術(shù)分析、事件投資、高頻交易、程序化交易、被動(dòng)投資等投資方式進(jìn)行聯(lián)系與區(qū)別，并對(duì)量化投資的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，深化了同學(xué)們對(duì)量化投資的理解。量化投資最重要的是建立在回測的基礎(chǔ)上，具體化于某種模型，并用歷史數(shù)據(jù)來檢測、分析策略的可行性。量化規(guī)則制定了一種紀(jì)律，按規(guī)則操作在一定程度上克服了人性弱點(diǎn)。

趨勢跟蹤策略

02

量化投資主要有趨勢跟蹤和套利兩大策略，本期鞠老師結(jié)合實(shí)際事例為大家詳細(xì)講述了趨勢跟蹤策略中的R-Breaker策略、Dual Thrust策略、ATR策略，涉及各策略概述、計(jì)算方式、觸發(fā)條件與注意事項(xiàng)等多方面內(nèi)容。

圖1 R-Breaker策略

圖2 Dual Thrust策略

圖3 ATR策略

此次課程，內(nèi)容生動(dòng)、層次清晰、干貨滿滿，鞠老師以樸實(shí)無華的語言構(gòu)建同學(xué)們對(duì)量化投資策略的知識(shí)框架，理論介紹和實(shí)踐指引相結(jié)合，對(duì)同學(xué)們?nèi)蘸蟮膶W(xué)習(xí)與研究具有十分重要的指導(dǎo)作用。

嘉賓簡介

鞠榮華教授

經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，2011年度中美富布賴特項(xiàng)目研究學(xué)者，亞洲開發(fā)銀行和聯(lián)合國糧農(nóng)組織農(nóng)村金融咨詢專家，中國民主建國會(huì)會(huì)員。2002年7月畢業(yè)于北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。長期從事投資學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等金融專業(yè)課程的教學(xué)工作，研究方向?yàn)槠谪浥c衍生品、農(nóng)村金融和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)。

撰稿/ 2021級(jí)期貨班 郭立永

撰稿/ 2021級(jí)期貨班 黃 佳

審稿/ 2020級(jí)期貨班 崔正光

排版/ 2020級(jí)綜合班 王 靈

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